BSDE相关论文
倒向随机微分方程（Backward Stochastic Differential Equation）在金融、经济领域中应用广泛,是研究期权期货定价、随机控制、随机对......
本文讨论在一般的右连续流完备概率空间中,由Brown运动与Piosson点过程联合驱动的倒向随机微分方程解的存在唯一性问题.当参数中可......
本文研究了平凡可积随机变量的一类非线性期望f-期望.利用陈增敬推广g-期望的方法,扩张了f-期望的定义空间.......
本文研究了反射型非线性倒向随机微分方程yt=ξ＋∫t^Tf（s,ys,zs）ds-∫t^Tg（s,ys,zs）dws＋KT-Kt,t∈[0,T]，在非Lipschitz条件下，给出了其解的......
在非Lipschitz条件下证明了倒向随机微分方程解的一致有界性及估值不等式，对Lipschitz条件下解的估值不等式做了推广。......
证明了一类生成元满足广义左Lipschitz条件的倒向随机微分方程解的存在性.通过单调迭代方法构造了一列单调的解序列,然后证明其极......
运用倒向随机微分方程与g-期望的相关性质，证明了关于g-期望的Markov不等式、Chebyshev不等式和Cantelli不等式．......
本文讨论在一般化的右连续信息流完备概率空间中,由Brownian运动和Poisson过程联合驱动的带跳倒向随机微分方程(JBSDE):Yt=ξ+∫Tt......
基于g-期望的Jensen不等式能否成立关系到由g-期望定义的不确定条件下的效用函数能否描述不确定厌恶或不确定偏爱,采用构造法给出......
讨论定义在l^1（Ω，FT，P）空间上一般g-期望的一些性质，进而得到了一般g-期望的单调收敛定理、Fatou引理和控制收敛定理。......
考虑倒向随机微分方程关于解Z的比较问题．讨论了关于Z比较定理的结果．...
利用倒向随机微分方程考虑连续时间完备市场下的套期保值问题。在非线性Feynman-Kac公式的基础上，从等价线性市场的几个典型例子入......
目前我国开放式基金发展迅速,并已经成为基金业发展的重心,但与此同时却经常面临着大规模的赎回问题.通过借鉴国内外经验,针对开放......
讨论了非Lipschitz条件下倒向随机微分方程的乎上解的极限定理．得到了一类漂移系数g（s，·，·关于（y，z）不满足Lipschitz条件的倒向......
推广了无穷时间水平带跳倒向随机微分方程(BSDE)解的比较定理，并用这种带跳BSDE定义了g-鞅与g-上鞅，证明了哥上鞅的上穿不等式。......
We establish a new type of backward stochastic differential equations （BSDEs）connected with stochastic differential games ......
本文主要讨论了在公司资产价值服从几何布朗运动的假设下的两种结构化信用风险模型：Merton信用风险模型和障碍期权框架下信用风险模......
彭实戈在建立了倒向随机微分方程(BSDE)解的存在唯一性定理之后,证明了在L2意义下BSDE解对终值连续依赖的结果.本文在此基础上,进......
高性能计算集群的“基础设施”作为国家科学研究的保障已经上升为国家战略。高性能计算被广泛使用,特别是在金融工程领域,并且是不......
近年来,随着我国金融市场的深入发展,其中的信用风险问题也日益凸显,信用风险分析、度量和管控更是相对滞后,目前国内信用风险分析......
随着我国经济的发展,人民生活水平的提高,我国有越来越多的投资者不能满足于银行存款的定期利率,而股票市场的高风险又令部分投资......
倒向随机微分方程(BSDEs, Pardoux和Peng[16])自建立以来,被广泛运用到数理金融、随机控制等诸多领域中；并由此引申出了一系列具有......
文章研究了具有Knight不确定性的金融市场,利用倒向随机微分方程(BSDE)的重要理论以及时间-风险折现方法,探讨了一般风险资产的动......
近些年来,发达国家与发展中国家宏观经济与金融的波动性日显突出。这要求我们在不同的风险环境中,更进一步地理解风险,理解现实宏......
当有重大信息出现时，股票价格会呈现不连续的跳跃，在股票价格服从跳-扩散过程时，研究了均值-方差准则下的套期保值问题。运用倒向随机......
研究具有Knight不确定性的金融市场，假定标的资产（股票）价格过程服从几何布朗运动，建立了再装股票期权在一个概率测度集合上的最大、最......
期刊
研究了具有Knight不确定性的金融市场下的一般风险资产的动态最小定价,利用倒向随机微分方程（BSDE）理论以及时间-风险折现方法,推导......
